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关于实施结算价交易指令的通知

阅读:171次    分类:交易提示    时间:2020-09-29 15:10:49

               


                   关于实施结算价交易指令的通知

                        上能发〔2020159

各有关单位:
为了满足市场需要,提高市场效率,自20201012900起,上海国际能源交易中心启用结算价交易(Trade at SettlementTAS)指令。
TAS指令目前只适用于原油期货最近月份合约和最近月份后第一月合约(以下简称适用合约),其申报价格为适用合约的当日结算价。自适用合约最后交易日前第八个交易日收市后,TAS指令将无法在该合约使用。具体内容见附件。
以上规定如有变动,我中心另行通知。
附件:结算价交易(TAS)指令说明书


                                                                                                                                                                                                                                             上海国际能源交易中心
                                                                                                                                                                                          2020928




附件

                      结算价交易(TAS)指令说明书

一、指令使用基本规定
(一)结算价交易(TAS)指令是以某一期货合约(以下简称适用合约)的当日结算价为买卖申报价格的交易指令。适用合约范围由能源中心规定。
(二)TAS指令只能与同一合约的TAS指令撮合成交,在集合竞价阶段采用最大成交量原则进行撮合,在连续竞价交易阶段采用时间优先原则进行撮合。
(三)TAS指令成交后,成交价按照撮合原则产生,并在适用合约当日结算价生成后确定。
(四)TAS指令在申报时区分开仓、平今、平昨属性和一般、套保属性。
(五)TAS指令暂不支持立即全部成交否则自动撤销(FOK)属性和立即成交剩余指令自动撤销(FAK)属性。
(六)TAS指令可以在集合竞价阶段和第一节交易时间(含连续交易时段,目前第一节交易结束时间为上午10:15)使用,第一节交易时间结束后,所有未成交的TAS指令申报将由系统自动撤销。
二、指令使用的特别说明
(一)适用合约的交易权限、单笔下单限制适用于TAS指令;关于限仓管理、套期保值额度和交易限额等,TAS交易指令与适用合约其他交易指令合并计算。
(二)适用合约以涨跌停板价格成交时,TAS指令的成交撮合不适用平仓优先的原则,也不计入适用合约的单边市判定。
(三)盘中发布行情时,TAS指令无成交金额行情,成交量不计入适用合约的成交量,持仓量计入适用合约的持仓量变化。在收市结算后的统计数据中,TAS指令的成交金额(量)计入适用合约的成交金额(量)。
(四)交易所在交易时段,对以TAS指令进行交易的,以该适用合约上一日结算价计算应冻结或应释放保证金,并纳入单向大边保证金计算。交易所在日终结算时,对以TAS指令交易形成的持仓,以该适用合约当日结算价计算应收保证金,并纳入单向大边保证金计算。
三、指令使用示例
(一)开新仓示例1
某客户在SC2008合约上无持仓,今日在SC2008合约上下达40TAS指令买入、一般、开仓申报,与该合约当前存在的15TAS指令卖申报成交。此时将成交15手,该客户在SC2008合约持仓为多头、一般、今仓15手。剩余的25手申报若在第一节结束后未成交,将被系统全部撤销。
当日收市结算后,SC2008合约结算价为285/桶,该客户该笔TAS指令成交的15手的成交价确定为285/桶。
(二)开新仓示例2
某客户在SC2009合约上无持仓,今日下达10TAS指令卖出、一般、开仓申报,成交5手后,在SC2009合约持仓空头、一般、今仓5手。此后,该客户在该合约下达3手限价指令买入、一般、平今申报,成交3手后,该客户在SC2009合约上的空头、一般、今仓减至2手。
当日收市结算后,SC2009合约结算价为300/桶,该客户该笔TAS指令成交的5手的成交价确定为300/桶。
(三)平今仓示例
某客户在SC2009合约上无持仓,今日下达10手限价指令卖出、一般、开仓申报,成交4手后,在SC2009合约持仓为空头、一般、今仓4手。此后,该客户在该合约下达1TAS指令买入、一般、平今申报,成交1手后,该客户在SC2009合约上的空头、一般、今仓减至3手。
当日收市结算后,SC2009合约结算价为305/桶,该客户该笔TAS指令成交的1手的成交价确定为305/桶。
(四)平昨仓示例
某客户在SC2010合约上拥有50手多头、套保、昨仓,今日下达50TAS指令卖出、套保、平昨申报,成交40手后,该客户在SC2010合约上的多头、套保、昨仓减至10手。
当日收市结算后,SC2010合约结算价为310/桶,该客户该笔TAS指令成交的40手的成交价确定为310/桶。
 

关于实施结算价交易指令的通知

作者:    来源:    阅读:171次    分类:交易提示    时间:2020-09-29 15:10:49

               


                   关于实施结算价交易指令的通知

                        上能发〔2020159

各有关单位:
为了满足市场需要,提高市场效率,自20201012900起,上海国际能源交易中心启用结算价交易(Trade at SettlementTAS)指令。
TAS指令目前只适用于原油期货最近月份合约和最近月份后第一月合约(以下简称适用合约),其申报价格为适用合约的当日结算价。自适用合约最后交易日前第八个交易日收市后,TAS指令将无法在该合约使用。具体内容见附件。
以上规定如有变动,我中心另行通知。
附件:结算价交易(TAS)指令说明书


                                                                                                                                                                                                                                             上海国际能源交易中心
                                                                                                                                                                                          2020928




附件

                      结算价交易(TAS)指令说明书

一、指令使用基本规定
(一)结算价交易(TAS)指令是以某一期货合约(以下简称适用合约)的当日结算价为买卖申报价格的交易指令。适用合约范围由能源中心规定。
(二)TAS指令只能与同一合约的TAS指令撮合成交,在集合竞价阶段采用最大成交量原则进行撮合,在连续竞价交易阶段采用时间优先原则进行撮合。
(三)TAS指令成交后,成交价按照撮合原则产生,并在适用合约当日结算价生成后确定。
(四)TAS指令在申报时区分开仓、平今、平昨属性和一般、套保属性。
(五)TAS指令暂不支持立即全部成交否则自动撤销(FOK)属性和立即成交剩余指令自动撤销(FAK)属性。
(六)TAS指令可以在集合竞价阶段和第一节交易时间(含连续交易时段,目前第一节交易结束时间为上午10:15)使用,第一节交易时间结束后,所有未成交的TAS指令申报将由系统自动撤销。
二、指令使用的特别说明
(一)适用合约的交易权限、单笔下单限制适用于TAS指令;关于限仓管理、套期保值额度和交易限额等,TAS交易指令与适用合约其他交易指令合并计算。
(二)适用合约以涨跌停板价格成交时,TAS指令的成交撮合不适用平仓优先的原则,也不计入适用合约的单边市判定。
(三)盘中发布行情时,TAS指令无成交金额行情,成交量不计入适用合约的成交量,持仓量计入适用合约的持仓量变化。在收市结算后的统计数据中,TAS指令的成交金额(量)计入适用合约的成交金额(量)。
(四)交易所在交易时段,对以TAS指令进行交易的,以该适用合约上一日结算价计算应冻结或应释放保证金,并纳入单向大边保证金计算。交易所在日终结算时,对以TAS指令交易形成的持仓,以该适用合约当日结算价计算应收保证金,并纳入单向大边保证金计算。
三、指令使用示例
(一)开新仓示例1
某客户在SC2008合约上无持仓,今日在SC2008合约上下达40TAS指令买入、一般、开仓申报,与该合约当前存在的15TAS指令卖申报成交。此时将成交15手,该客户在SC2008合约持仓为多头、一般、今仓15手。剩余的25手申报若在第一节结束后未成交,将被系统全部撤销。
当日收市结算后,SC2008合约结算价为285/桶,该客户该笔TAS指令成交的15手的成交价确定为285/桶。
(二)开新仓示例2
某客户在SC2009合约上无持仓,今日下达10TAS指令卖出、一般、开仓申报,成交5手后,在SC2009合约持仓空头、一般、今仓5手。此后,该客户在该合约下达3手限价指令买入、一般、平今申报,成交3手后,该客户在SC2009合约上的空头、一般、今仓减至2手。
当日收市结算后,SC2009合约结算价为300/桶,该客户该笔TAS指令成交的5手的成交价确定为300/桶。
(三)平今仓示例
某客户在SC2009合约上无持仓,今日下达10手限价指令卖出、一般、开仓申报,成交4手后,在SC2009合约持仓为空头、一般、今仓4手。此后,该客户在该合约下达1TAS指令买入、一般、平今申报,成交1手后,该客户在SC2009合约上的空头、一般、今仓减至3手。
当日收市结算后,SC2009合约结算价为305/桶,该客户该笔TAS指令成交的1手的成交价确定为305/桶。
(四)平昨仓示例
某客户在SC2010合约上拥有50手多头、套保、昨仓,今日下达50TAS指令卖出、套保、平昨申报,成交40手后,该客户在SC2010合约上的多头、套保、昨仓减至10手。
当日收市结算后,SC2010合约结算价为310/桶,该客户该笔TAS指令成交的40手的成交价确定为310/桶。