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实录|第一期东华期货·星辰量化沙龙,重磅登陆南京市场

阅读:1585次    分类:东华动态    时间:2019-12-30 13:57:54

星辰量化沙龙的目标就是提供一个量化交易爱好者汇聚交流的平台,大家聚集到一起像同班同学,互相启发,共同进步。

导读:量化投资在国内已经有一定的发展,这些年各种策略类型也都有过高潮和低落的阶段,尤其CTA这个最先由国内投资者所熟知的量化交易类型最近两三年也是一波三折。所以我们认为投资者在市场面前永远是一个学生,做量化交易需要持续学习提高自己的投资能力,星辰量化沙龙的目标就是提供一个量化交易爱好者汇聚交流的平台,大家聚集到一起像同班同学,互相启发,共同进步。

20191228日,由东华期货组织的第一期星辰量化沙龙如期在南京举行,沙龙吸引了近20名程序化交易爱好者参加,大家共聚一堂和分享嘉宾深入讨论,沙龙取得圆满成功。
本次沙龙首先是由交易开拓者信息部负责人刘飞老师给大家分享了TBquant数据中心的使用介绍。刘飞老师常年处于研发运维一线,对量化交易底层数据方面有丰富经验和深刻认识。作为交易开拓者的新的旗舰产品TBquant,相比以往版本一个很大的一个变化就是投资者可以轻松获取到除行情数据外,如基本面等其他类型的数据,现在绝大部分策略都已能够在TBquant上实现。刘飞老师的分享让之前只做量价策略的投资者对TB有了全新的认识。
沙龙的第二个嘉宾是东华期货资产管理部的投资经理张昂辉,张昂辉老师有7年的量化研究实站经验,本次沙龙分享的主题是如何基于价量数据构建一个普适性的CTA程序化趋势策略。张老师结合自己的经验认为:市场的基本元素是由各个投资者组成,投资者行为对价格的演绎起到非常重要的作用;基于量价的趋势策略是一种高投资广度、低投资深度的投资策略类型,所以要一定要注重组合的构建,分散投资这个免费午餐是必须要享用的;分享的一个基于线性回归的趋势策略,策略在30个商品期货品种,每品种分别交易大小两个周期,组合策略绩效表现优异,并呈现了一个重要规律,每次净值回撤时从最高点回撤要么是一个月要么是两个月,并且净值曲线也有明显的支撑效应,这种规律对本金的安全起到非常重要的参考作用;最后张老师也分享了对趋势策略参数的理解和对策略失效的认识。张老师的分享对在场的投资者有了新的启发,互相交流积极。
本次沙龙下午两点开始五点结束,参加沙龙的投资者一直保持积极兴趣,普遍反映都有收获,认为这种小范围交流针对性更强,类似活动要多多举办,也对我们提出了宝贵意见,本次沙龙最后取得圆满成功。

敬请期待下期活动~   期权如此高大上该怎么玩?



张昂辉老师分享策略效果图:   (2016年1月~2019年12月)


现场图集:



 

实录|第一期东华期货·星辰量化沙龙,重磅登陆南京市场

作者:    来源:    阅读:1585次    分类:东华动态    时间:2019-12-30 13:57:54

星辰量化沙龙的目标就是提供一个量化交易爱好者汇聚交流的平台,大家聚集到一起像同班同学,互相启发,共同进步。

导读:量化投资在国内已经有一定的发展,这些年各种策略类型也都有过高潮和低落的阶段,尤其CTA这个最先由国内投资者所熟知的量化交易类型最近两三年也是一波三折。所以我们认为投资者在市场面前永远是一个学生,做量化交易需要持续学习提高自己的投资能力,星辰量化沙龙的目标就是提供一个量化交易爱好者汇聚交流的平台,大家聚集到一起像同班同学,互相启发,共同进步。

20191228日,由东华期货组织的第一期星辰量化沙龙如期在南京举行,沙龙吸引了近20名程序化交易爱好者参加,大家共聚一堂和分享嘉宾深入讨论,沙龙取得圆满成功。
本次沙龙首先是由交易开拓者信息部负责人刘飞老师给大家分享了TBquant数据中心的使用介绍。刘飞老师常年处于研发运维一线,对量化交易底层数据方面有丰富经验和深刻认识。作为交易开拓者的新的旗舰产品TBquant,相比以往版本一个很大的一个变化就是投资者可以轻松获取到除行情数据外,如基本面等其他类型的数据,现在绝大部分策略都已能够在TBquant上实现。刘飞老师的分享让之前只做量价策略的投资者对TB有了全新的认识。
沙龙的第二个嘉宾是东华期货资产管理部的投资经理张昂辉,张昂辉老师有7年的量化研究实站经验,本次沙龙分享的主题是如何基于价量数据构建一个普适性的CTA程序化趋势策略。张老师结合自己的经验认为:市场的基本元素是由各个投资者组成,投资者行为对价格的演绎起到非常重要的作用;基于量价的趋势策略是一种高投资广度、低投资深度的投资策略类型,所以要一定要注重组合的构建,分散投资这个免费午餐是必须要享用的;分享的一个基于线性回归的趋势策略,策略在30个商品期货品种,每品种分别交易大小两个周期,组合策略绩效表现优异,并呈现了一个重要规律,每次净值回撤时从最高点回撤要么是一个月要么是两个月,并且净值曲线也有明显的支撑效应,这种规律对本金的安全起到非常重要的参考作用;最后张老师也分享了对趋势策略参数的理解和对策略失效的认识。张老师的分享对在场的投资者有了新的启发,互相交流积极。
本次沙龙下午两点开始五点结束,参加沙龙的投资者一直保持积极兴趣,普遍反映都有收获,认为这种小范围交流针对性更强,类似活动要多多举办,也对我们提出了宝贵意见,本次沙龙最后取得圆满成功。

敬请期待下期活动~   期权如此高大上该怎么玩?



张昂辉老师分享策略效果图:   (2016年1月~2019年12月)


现场图集: